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澳门娱乐城官网:【FICC工作笔记】2017年12月6日星期三

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专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。
文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)
【重要事件和经济数据】
重要事件:银监会对《商业银行流动性风险管理办法 (修订征求意见稿)》公开征求意见,办法新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。商业银行的净稳定资金比例应当不低于100%。商业银行的流动性匹配率应当不低于100%。商业银行的优质流动性资产充足率应当不低于100%。
经济数据:央行主管金融时报预计12月份央行将开展两次MLF操作。12月6日央行开展了1880亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,等额对冲了当日MLF到期量,未如前几个月提前续作全月到期量。推测央行此举主要是考虑近期流动性比较松,若全部续作会使流动性过于宽松。这样看来,央行应该会在12月中旬再开展一次MLF操作,分两次的安排也可更好应对12月份财政收支的不确定性,增强公开市场操作的精准性和灵活性。
【资金面】
周三央行继续暂停公开市场操作,有 2400 亿逆回购到期,1880 亿 MLF 到期,并开展MLF1880亿 ,当日净回笼 2400 亿。资金面维持偏松的水平,但边际有所收紧,短期资金利率企稳回升。早盘隔夜至14天资金均有融出,市场整体平稳。午后资金面继续宽松,部分银行融出1个月跨元旦资金,但成交有限。截止收盘,隔夜银行间质押回购加权利率 2.6068%,较昨日上行 1.00bp,7 天回购利率 3.0460%,较昨日上行 0.43bp。回购成交总量攀升,成交总量 30678.0499 亿元。
【一级市场】
周三上午发行1、10年期国债,加权利率分别为3.70%、3.84%,边际利率分别为3.80%、3.88%,全场倍数分别为1.72、2.82,边际倍数分别为4.13、4.33。下午发行3年期(150406增发,余期3个月)、3年期(170411增发)和5年期农发债,中标利率分别为3.80%、4.63%和4.71%,中标倍数分别为2.38、4.53和7.75。由于此次为农发行年内最后一次发债,且发行量较小,总体需求较好,各期限中标利率皆低于预期。
信用一级方面,17西宁经开SCP002,目前边际在5.75%;17冀中能源SCP010当前边际利率5.7%;17无锡建投CP002目前边际5.90%;17陕电子SCP001当前边际利率6.50%;17南方水泥SCP007,目前边际5.60%,建议小区间5.0%-5.4%;17陕煤化SCP008最终发行结果5.35%;17鲁商SCP013上限开到6.8%持续收量;17津住宅SCP004目前边际6.8%; 17桑德CP002边际6%。



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